Finanzas

Aplicando estrategias institucionales de volatilidad a cuentas minoristas

Fecha
Duración
60 minutos
Modalidad
Hibrido
Expositor / Institución
Organiza club de finanzas

Veremos cómo conceptos como Volatility Risk Premium (VRP), skew, estructura temporal, dispersión, gamma, convexidad y valor relativo pueden convertirse en estrategias prácticas para inversores y traders minoristas.

Temas principales

* Cuándo vender o comprar volatilidad.

* Generación de ingresos con opciones.

* Cobertura de carteras mediante opciones.

* Interpretación del skew y su utilidad.

* Oportunidades en la estructura temporal de volatilidad.

* Gamma, convexidad y gestión dinámica del riesgo.

* Estrategias de dispersión, correlación y valor relativo.

* Casos prácticos de implementación.

¿A quién está dirigida?

Inversores, traders, estudiantes y profesionales que quieran entender cómo funcionan las estrategias de volatilidad institucionales y cómo adaptarlas a una cuenta minorista.

Expone
Juan A. Serur
Juan A. Serur

MS in Mathematics in Finance — New York University (Courant Institute)

Magíster en Finanzas — UCEMA

Profesor de la Maestría en Finanzas — UCEMA

Coautor de 151 Trading Strategies (Springer)

Lead quant - SciTech Investments

Ex Equity Derivatives Research — Bank of America

+10 años de experiencia en mercados financieros

Modera
José P. Dapena
José P. Dapena

Abogado especialista en Derecho Tributario y Cambiario. Graduado y especializado en la Universidad Católica Argentina. Socio de FB Tax & Legal desde el 2017 hasta la fecha. Representante de Argentina de YIN en el marco de la International Fiscal Association. Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Miembro de Colegio de Abogados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de Mar del Plata. 

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